Das hängt davon ab, ob dir am pc audia-daten (wav/mp3 usw) reichen oder ob du, um z.B. die Noten mitzuschreiben oder es in einen Softsynth einzuspeisen die MIDI-Signale brauchst.
Im ersten Fall reicht es, ein Audio-Kabel vom Audio-Out des Keyboards zum Line-In des PCs zu legen und im Recording-Programm auf "Aufnahme" zu klicken

Für die MIDI-Daten brauchst du vor allem ein Keyboard mit MIDI-Out anschluss. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder du hast eine Soundkarte mit MIDI-Eingang (eher bei Studio-Exemplaren zu finden), oder du kaufst zum MIDI-Kabel noch einen Adapter für den Joystick-Port der Soundkarte (hat zumindest früher mal funktioniert meine ich), oder du kaufst z.B. ein USB-MIDI Interface. Dann brauchst du auf dem PC aber noch entsprechende Programme, die die MIDI-Daten verarbeiten - da gibt es hunderte für verschiedene Zwecke in verschiedenen Preislagen...